عدم سیستم امتیازدهی اعتباری، پاشنه آشیل بانکداری در ایران

فاطمه نوربخش، مدیر واحد تحقیق و توسعه در شرکت توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط (دارا) / بازار مالی به عنوان یکی از بازارهای مهم در چرخه اقتصادی شناخته می‌شود. یکی از وظایف بازار مالی، تخصیص منابع سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های اقتصادی است، که بازار اعتبارات بانکی، وظیفه مدیریت تخصیص اعتبار را بر عهده دارد. این امر به عنوان یکی از مهم‌ترین نقش‌های بانک در بازار مالی، به صورت اعطای اعتبار به مشتریان صورت می‌گیرد.

بزرگ‌ترین چالش در اعطای اعتبار، ارزیابی ریسک اعتباری است که امروزه یکی از مسائل مهم در بانکداری شناخته می‌شود. ریسک اعتباری را به احتمال عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان می‌گویند. کاهش و کنترل ریسک اعتباری می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهبود فرآیند اعطای اعتبار شناخته شود، زیرا بر عملکرد بانک‌ها و تداوم ارائه تسهیلات تأثیر زیادی دارد.

اندازه‌گیری و بررسی ریسک اعتباری در میان ریسک‌هایی که بانک با آن‌ها مواجه است، در مدیریت ریسک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در همین راستا، یکی از ارکان مهم مدیریت ریسک، رتبه‌بندی و امتیازدهی اعتباری است، زیرا جمع‌آوری سپرده و اعطای این سپرده‌ها به عنوان تسهیلات بانکی به متقاضیان اهمیت دارد، برای اینکه ضمن کسب درآمد، امکان رشد و توسعه اقتصادی در جوامع را فراهم می‌کند.

در ایران، بانک‌ها به دلیل عدم دسترسی به ابزار اعتبارسنجی دقیق برای شناسایی مشتریان، ملزم می‌شوند که پروسه اعطای وام را از طریق میزان وثائق، سخت‌تر کنند، زیرا در غیر این صورت زیان هنگفتی می‌بینند. به این صورت که مطالبات معوق سبب بسته شدن منابع محدود بانکی می‌شود و سودآوری آن‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

از این رو لازم است بانک‌ها از میان متقاضیان تسهیلات اعتباری، تنها متقاضیانی را انتخاب کنند که از بازپرداخت بدهی آن‌ها در مدت زمان معین اطمینان حاصل کرده باشند. در حال حاضر با توجه به نرخ بالای ورشکستگی در جهـان بـه دلیل رکود اقتصاد جهانی، استفاده از مدل‌های منتسب برای امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری، از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که امتیازدهی اعتباری چیست و چگونه صورت می‌پذیرد.

امتیازدهی اعتباری، نظامی است که به‌وسیله آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با اسـتفاده از اطلاعات مشتریان، به بررسی حال و گذشته متقاضیان می‌پردازند تا به وسیله آن احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی کنند. امتیازدهی به معنی کمی کردن احتمال نکول در آینده است. این روش مشتریان اعتباری را بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه‌بندی می‌کند. در گذشته، ارزیابی مشتریان، به طور کلی، ذهنی بوده است. اما در این روش، امتیاز به عنوان معیاری از سطح ریسک مشتری اعتبار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقایسه امتیازات با امتیاز حد، که حد آستانه نامیده می‌شود و نقطه تمایز میان مشتریان پرریسک و کم ریسک است، مشتریان را به دو دسته تقسیم می‌کند.

روش‌های امتیازدهی اعتباری به دو دسته امتیازدهی اعتباری قیاسی و عملی تقسیم می‌شود. سیستم امتیازدهی اعتباری قیاسی با توجه به وزن صفات ویژه مشـتریان، نتیجه‌گیری می‌کند و برای دستیابی به امتیاز کل، مجموع ارزش‌های وزنی صفات را در نظر می‌گیرد. با توجه به اینکه اغلب امتیازات بر پایه تجربیات ذهنی است، می‌توان گفت که سیستم امتیازدهی اعتباری قیاسی، سیستمی شبه واقعی است.

سیستم امتیازدهی اعتباری عملی با توجه به اصول مدل‌های مختلف امتیازدهی صورت می‌گیرد. در این سیستم انتخاب صفات و محاسبه امتیازات، براساس اطلاعات اعتباری پیشین و با کمک برخی از الگوریتم‌های امتیازدهی صورت می‌گیرد. در کنار روش امتیازدهی اعتباری، روش رتبه‌بندی اعتباری قرار دارد. رتبه‌بندی اعتباری در واقع، روشی برای شناسایی و موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک بالا از طریق طبقه‌بندی آن‌ها است.

امتیاز اعتباری یک فرد عددی است بین ۳۰۰ تا ۸۵۰ که ۸۵۰ به عنوان بالاترین امتیاز اعتباری فرد شناخته می‌شود. امتیاز اعتباری فرد توسط پنج بخش تحت تأثیر قرار می‌گیرد:

• سوابق پرداخت
• مقداری که بدهی دارد
• مدت پیشینه اعتباری ۱۵
• میزان اعتبار جدید
• انواع تسهیلات و اعتبارهای استفاده شده

نظام امتیازدهی اعتباری برای بازیگران عرصه بانکی مزایایی دارد که به شرح زیر است:

• برای مشتریان:

فرآیند وام‌گیری را ساده‌تر کرده و پاسخگویی را در یک چارچوب زمانی کوتاه‌تر انجام می‌دهد. میزان اطلاعات مورد نیاز کمتر خواهد بود و دسترسی به اعتبار هنگامی که مشتری به آن نیاز دارد، سریع‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

• برای بانک‌ها:

هزینه‌های ارزیابی وام‌ها کم شده و ارائه محصول استاندارد در تمام بانک را فراهم خواهد کرد. همچنین اعطای وام بانک‌ها، کارایی بیشتری خواهد داشت و مطالبات معوق کاهش پیدا می‌کند. در همین راستا، سودآوری بانک‌ها بیشتر خواهد شد. از دیگر مزایا آن می‌توان به گردآوری اطلاعـات آماری، ارتباط با سیستم مکانیزه امتیازدهی و حداقل کردن ریسک اعتباری، امکان دسترسی به اطلاعات به‌روز و دسترسی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت آسان داده‌ها اشاره کرد.

در نتیجه، با کمک این روش می‌توان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولی رتبه‌بندی کرد. بنابراین، از نظر وام‌دهی به مشتریان، این روش کارآمد بوده و می‌تواند از اعطای وام‌های بدون پشتوانه تا حد بسیاری جلوگیری کند.

امتیاز اعتباری می‌تواند به شکل قابل‌توجهی زندگی مالی افراد را تحت تأثیر قرار دهد زیرا در تصمیم‌گیری وام‌دهنده برای اعطای اعتبار نقش به‌سزایی دارد. به عنوان مثال در آمریکا، اگر که امتیاز اعتباری فرد زیر ۶۴۰ باشد، می‌تواند برای وام بدون پشتوانه مناسب باشد بدین صورت که وام‌دهندگان بهره بالاتری را از وام‌گیرندگان وام رهنی بدون پشتوانه دریافت می‌کنند که جایگزینی باشد برای ریسکی که تقبل می‌کنند. یا ممکن است از این افراد مدتزمان کوتاه‌تری را برای بازپرداخت وام در نظر بگیرند. از طرف دیگر، افراد با امتیاز ۷۰۰ یا بالاتر می‌توانند با نرخ بهره کمتری وام دریافت کنند.

از طرفی در ایران، کارت اعتباری در حال گسترش است ولی به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه سنجش امتیاز اعتباری، از سایر کشورهای دنیا عقب مانده است و باعث شده که سیستم بانکداری ایران در سیستم تسهیلات‌دهی با کندی و مشکلاتی مواجه شود. برای همین ایجاد سیستمی که به اعطای اعتبار کمک کند و سرعت آن را بیشتر کند، می‌تواند به سرعت گسترش کارت اعتباری در ایران کمک کند.

برای این کار دارا سیسستمی را طراحی کرده که به کمک سازمان‌ها به اطلاعات مورد نیاز برای پیشینه اعتباری مشتریان دسترسی سریع‌تری می‌توان پیدا کرد. بدین صورت که سازمان‌ها از کارمندان خود و پیشینه مالی آن‌ها اطلاعات لازم را در اختیار دارند که می‌تواند به دارا کمک کند که به کارمندان خود تسهیلات مورد نیاز را اعطاء کنند.

راه پرداخت - رسانه فناوری‌های مالی ایران