استراتژی میانگین سازی در اکسپرت فین فلو

سلام،

دوستان من دارم از اکسپرت فین فلو استفاده میکنم. از استراتژی میانگین سازی استفاده کردم و تنظیمات دیگه اش رو غیرفعال کردم.

فقط مقدار معاملات همزمان و تعداد دفعات میانگین سازی رو روی 100 قرار دادم.

حجم معاملات رو هم چون مقدار موجودی اولیه کم بود روی 0.01 لات گذاشتم.

صعود حجم روی تدریجی هست.

آستانه اجرای میانگین سازی رو روی 100 گذاشتم.

آستانه جمع کردن سود رو روی 100 گذاشتم.

توقف ضرر رو هم روی 0 تنظیم کردم.

مشکلم اینه که دراودان زیادی دارم. دوستانی که تجربه دارن چطوری دراودان رو افت بدم؟

جدول زیر جزییات رو نشون میده

در زیر جدول هم آنالیز هوش مصنوعی از حاصل استراتژی که من تنظیم کردم هست.

بر پایه داده‌های ارائه‌شده، آنالیز کلی نتایج به شرح زیر است:

کارایی عمومی این استراتژی معاملاتی نشان‌دهنده موفقیت نسبی است، اما با توجه به افت‌های بالا، بهینه‌سازی و مرور استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک بهبود یافته، می‌تواند به موفقیت‌های بیشتری در آینده منجر شود.

لطفا اگر کسی میتونه به بهتر شدن این برآیند کمک کنه تجربه خودش رو در اختیار من بذاره.

سلام.

با توجه به اینکه جزییات و تنظیمات رو جامع نگفتی خیلی نمیشه راهنمایی موثری ارائه بدم. چون توی ترید یک تنظیم کوچک و به ظاهر کم اهمیت تاثیر زیادی رو حاصل نهایی میزاره.

با این حال من نسب به همین چیزی که شما گفتی بیاناتی رو بهت میدم و امیداوارم مفید باشه.

اول اینکه باید بدونی استراتژی میانگین سازی ریسک بالایی داره بنابراین اساسا با مقدار موجودی اولیه شما که 100 دلار هست اصلا توصیه نمیشه چون براحتی ممکن کال و یا حتی استاپ بشی و با ضرر سنگین مواجه بشی.

دراودان های Absolute هم با Maximal همخوانی نداره از 0 پریده روی 78! احتمالا معاملات زیادی به علت رسیدن به اتمام داده تاریخی به یکباره بسته شده. اگر هیمنطوره بهتره برای تست همیشه تا جایی تست رو ادامه بدی که معاملات از طریق استراتژی که خودت تعیین کرده بسته بشن نه به علت رسیدن به اتمام تست.

باید از مدیریت کم شدن سرمایه هم استفاده کنی، دراودان ها رو توی تب گراف ارزیابی بکن یه تعدادی از اونها بلندتر هست میتونی میانگین شون رو دربیاره و مدیریت کم شدن سرمایه رو روی اون مقدار تنظیم کنی تا روزهایی که دراودان زیادی داره موقعیت ها رو ببنده و اون روز  رو ترید نکنی. البته مسلما این باعث میشه سودت کمتر بشه اما خب درصد دراودان رو هم میاره پایین. در عین حال اگر موجودی بیشتر باشه این درصد و تناسب هم معقول تر میشه.

شروط  معامله و تحلیل تکنیکال هم مهمه! یعنی نمیشه همینجوری معاملات باز بشه و از استراتژی هایی استفاده کنی.

در کل باید خیلی تست انجام بدی تا به بهترین تنظیمات ارزیابی.

سلام

حاصل و سودی که برای شما نشون میده من رو کنجکاو کرد! منم تست هایی رو انجام دادم و نتایج متفاوتی دارم.

وقتی آستانه توقف ضرر رو تنظیم میکنم سود کم میشه البته دراودان هم کم میشه. این رو هم بگم که من با موجودی 1000 دلار امتحان کردم چون به نظرم آقای داریوش درست میگه. با موجودی 100 دلار اصلا خیلی زود ممکنه لیکوئید بشیم.

ولی جالبه وقتی توقف ضرر استفاده نمیکنم سود خیلی خوب میشه اما چند جا دراودان زیادی میخوره. البته اینم بگم که از مدیریت افت سرمایه هم استفاده کردم و تقریبا برآیند نزدیک همون حالت استفاده از آستانه توقف ضرر خود بخش میانگین سازی بود.

اما بدون توقف ضرر یک نکنه جالب داره که نسبت شارپ (Sharpe Ratio) برای منم بالای 2 بود که این خیلی خوبه چون با سرعت دراودان ها رو برمیگردونه.

این رو هم فراموش کردم که من از تنظیمات تحلیل تکنیکال هم استفاده کردم و گزینه همسویی با شروط معامله رو هم فعال کردم.

منم نتایجم رو گذاشتم شاید کمک کنه تا به همفکری به یک استراتژی خوب برسیم:

Total Net Profit: 385.30
Gross Profit: 853.09
Gross Loss: -467.79
Profit Factor: 1.82
Expected Payoff: 0.67

Balance Drawdown Absolute: 0.00
Balance Drawdown Maximal: 142.26 (11.49%)
Balance Drawdown Relative: 11.49% (142.26)
Equity Drawdown Absolute: 443.74
Equity Drawdown Maximal: 516.96 (48.17%)
Equity Drawdown Relative: 48.17% (516.96)

Recovery Factor: 0.75
Sharpe Ratio: 2.20
Z-Score: 2.13 (96.68%)
AHPR: 1.0006 (0.06%)
GHPR: 1.0006 (0.06%)
Margin Level: 589.01%
OnTester result: 0

Total Trades: 579
Short Trades (won %): 271 (58.67%)
Long Trades (won %): 308 (63.31%)
Total Deals: 1158
Profit Trades (% of total): 354 (61.14%)
Loss Trades (% of total): 225 (38.86%)

Largest profit trade: 57.98
Largest loss trade: -25.72
Average profit trade: 2.41
Average loss trade: -2.08

Maximum consecutive wins ($): 8 (9.70)
Maximum consecutive losses ($): 8 (-142.26)
Maximal consecutive profit (count): 140.39 (5)
Maximal consecutive loss (count): -142.26 (8)
Average consecutive wins: 2
Average consecutive losses: 2

سلام

اول از همه این رو بگم که دوستان تست 1 ماهه که انجام دادید اصلا برای ارزیابی فایده نداره! حداقل باید برای 1 سال رو تست کنید بعد ببینید خروجی چی میشه. همینجوری هم نمیشه با نگاه کردن به سود و دراودان فکر کنید یک استراتژی خوبه یا بد.  هر کدوم از این شاخص هایی که توی ریپوت میبینید خیلی مهم هستن. باید همه اونها رو تحلیل کنید و در مجموع ببینید استراتژی میتونه خوب باشه یا نه.

به نظرم این مقاله زیر رو مطالعه کنید شرحات خوبی درمورد تمام شاخص های ریپورت متاتریدر5 بیان داده که به دردتون میخوره.

https://clixori.com/?p=9620

اووپس.! کاربر گرامی اعتبار شما برای ثبت آگهی مجانی کافی نمیباشد..! راهنمای رشد مجانی اعتبار